英国时间2015年6月29日，15名修读北京大学汇丰商学院经济与新加坡国立大学金融工程双硕士项目的同学陆续顺利抵达英国牛津大学，与30名新加坡国立大学全日制同学一同开启牛津“量化金融培训周”之旅。此次培训项目旨在以论坛形式向同学们介绍最前沿的量化金融理论，分享最实用的金融工程领域实践方法。论坛将围绕价格制定机制模型及最优交易策略、蒙特卡洛模拟、偏微分方程、行为金融和金融数据分析五个方面展开。在为期五天的培训时间里，同学们将在牛津这座神圣古老的学府里领略量化金融独特的魅力。
29日上午8点30分，迎着牛津的第一缕朝阳，同学们陆续抵达培训地点--牛津数学学院。在新加坡国立大学Ivy老师和相关工作人员的带领下，同学们到达上课教室并领取为期五天的课程学习资料。
图1：牛津大学数学学院
图2：牛津徽标
图3：牛津大学工作人员后续活动讲解
上午9点，由牛津大学数学学院Jan Obloj教授带来的“价格制定模型及最优交易策略”主题论坛正式开始。Obloj教授在为期六个小时的培训时间里向同学们介绍了资本市场微观结构、A-C价格制定模型、LOB交易策略等理论知识，并通过现场模拟操盘等游戏方式增进同学们对交易市场博弈的理解。
图4：茶歇时间同学们愉快交谈
中午12点30分，上午3个小时的培训过后，牛津大学数学学院为同学们免费提供了丰盛的午餐。大家围坐在圆桌旁，开心享用英国传统饮食。
图5：丰盛的午餐
下午1点30分，论坛下半场开始，Obloj在总结上午的经典理论之后又陆续向同学们介绍了A-C模型推导和LOB交易策略优劣势等方面的内容，并分析了同学们上午的模拟操盘结果。在轻松愉悦的气氛下，同学们对量化交易产生了强烈的好奇心，在课堂上积极与同学和老师讨论问题。
图6：课间同学与教授讨论问题
下午5点，“量化金融培训周”第一天的课程顺利结束。同学们纷纷表示在牛津读过了充实快乐的一天，对量化金融有了新的想法和更深的理解，并十分期待接下来在牛津的培训之旅。
图7：课程结束后同学们与教授合影
