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【走进实验室】数据跳动下的时代强音——汇丰商学院金融实验室
日期:2022-04-28 09:25:09 南燕新闻社 点击:

根据国际数据公司IDC估计,当今世界每两天产生的数据比2003年以前人类历史中产生的所有数据总和都要多。数字化时代创造了海量的数据,不仅使得信息流与个人生活相伴相生,也使之成为当下新的生产要素与行业间的竞争高地。伴随全球化进程步伐的加快,金融市场对于全球信息流的实时性与准确性提出了更高的要求,以金融数据为导向的理性思考与知识发现方式也创新着金融实证方式。面对时代激荡下的金融行业转型,如何将经典理论知识与前沿实践方法进行有机结合,如何在校园的象牙塔中触碰实时数据流脉搏以接轨全球现实市场态势,如何继续秉持汇丰商学院金融学与经济学的学科优势以培养的商界人才,汇丰商学院的金融实验室或许能为这些问题交上一份详尽而立新的答卷。

数据支撑“软硬”兼施

走进位于北京大学汇丰商学院教学大楼513室的金融实验室,第一眼总会室内中央顶部的LED环形屏幕所吸引。而当股票指数如瀑布般在环形屏幕上动态刷新显示,讲台顶部的LED屏幕滚动显示金融市场数据和咨询,配合以学生终端跳动的交互操作界面,实验室换上了证交所交易大厅环境的“新装”。在真实模拟市场情景的背后,是金融实验室优越的数据资源与软硬件设备支撑,为汇丰师生的教学与科研工作提供坚实的实训平台。

图1 实验室交互教学系统

数据是金融行业的信息命脉,也是汇丰师生开展日常教研工作的“基元”,准确迅速的市场决策需要行情数据的支撑,产业结构分析更离不开对于行业与企业数据的依赖。因而提供优质高效的数据功能服务成为实验室建设过程中最重要的考量。目前在实验室中,学生能通过彭博终端(Bloomberg Terminal)、Wind资讯金融终端、CSMAR(国泰安)数据库、WRDS(Wharton Research Data Services)平台、CRSP数据库、Compustat数据库等获取国内外不同来源、不同类型的数据,包括实时行情、金融市场历史数据、价格信息、交易信息、财经新闻、宏观数据、行业数据、研究文献等。

其中,金融实验室内共配备12台彭博终端和10台Wind终端以满足学院师生日常数据需求,在全国高校中独树一帜。彭博终端提供全球市场的实时行情、历史数据、价格和交易信息等,是金融行业人士获取数据和资讯、进行行情分析和交易的重要工具,也能快速响应师生查阅和下载研究数据的需求。然而因其价格昂贵,使得每一台彭博终端与其数据资源无论在高校、金融机构或是研究院所内都显得弥足珍贵。“对高校和业界而言,每一台彭博终端和Wind终端都是很珍贵的资产,像金融实验室这样硬件先进、软件齐全、管理完善的实验室,可以说是国内高校首屈一指。”金融实验室协会学生负责人李金彤如是评价实验室内的数据服务。由此,金融实验室对于数据资源建设的决心与行动成果可见一斑,北京大学汇丰商学院正为“建设国际化的教学环境,致力于经济、金融、管理的前沿学术研究”的目标做出切实努力。

同时,今年学院为实验室购买了Wind底层数据库FileSync。只需要连接汇丰商学院内的无线网络,便可以在汇丰教学大楼内的各个角落连接实验室数据库并进行检索下载与分析操作,使实验室数据库的使用场景在云端得到了进一步拓展;期末季、论文季时数据“一票难求”的现象也将一去不复返。区别于上述由数据服务商提供并严格限制的、极大程度依赖于互联网的实时数据服务,实验室在学院内部通过服务器搭建、数据库底层部署与用户权限的规范开放,实现了商业数据的本地存储、查询与管理,进一步满足了学院师生日常教学科研过程中的数据需求。

图2 实验室内景

在数据资源的基础上,实验室同时设置了59台学生高配置终端电脑,并通过局域网实现不同终端之间的互联互通,将高清显示屏幕、教学终端、学生端与云平台服务器等设备联动为一个有机整体,实现优质硬件设备的最优化利用。同时,实验室为每台学生终端均配置了包括SPSS、Stata、SAS等正版数据处理软件,从而可以实现从数据查询、下载到分析的一站式科研服务。“软硬”兼施的优质环境,使得实验室中的数据服务价值不再仅限于存储在静态的数据库中的数据本体,更在于通过统计分析等方法挖掘数据资源背后动态的潜在市场规律与商业理性思考。

共享开放模拟实操

不同于实验科学学科中对于实验室的传统想象,金融实验室中没有严格的人员出入限制,没有轰然作响的庞大仪器,同样也没有固定的课题与实验内容。取而代之的,是实验室时时开放的大门,欢迎每一位汇丰师生使用实验室内的设备与数据;是暖黄的明亮灯光、柔软的地毯与闪烁的设备终端,为师生提供优质的教学与科研环境;是不断敲动的键盘声与鼠标声,从数据汪洋中所挖掘出的一个个主题迥异、学科交叉的前沿课题。

“不少人对于实验的认识依然仅停留在物理、化学等理工科学科上,其实自然科学和社会科学都有自己的实验方式。”在谈到“金融”与“实验”的关联性上,金融实验室协会成员邢焙钧如是评价,“实验的本质是根据研究的目的,尽可能地排除其他变量的影响,突出主要因素的作用。在金融模型中,做出各种假设本身就是一个剔除变量、构建理想环境的过程。只是与实验学科存在不同,在金融学科中这个过程更多依赖于数据与计算模拟,在这个方面金融实验室给予了同学很好的资源支撑和实践平台。”

图3 使用开放数据共享

实验室主任郑海洋金融实践副教授介绍说,汇丰金融实验室不同于传统的理工科实验室,它不专属于某一位老师,而是作为学院的基础设施建设与数据服务向全院所有师生共享开放,实验室内的所有数据与软件都能在汇丰商学院内无障碍共享。通过数据与软件,实验室为学生提供实训平台,进而搭建起理论与实践的桥梁,能够更深入地理解金融理论与金融业务的各个环节、提升金融建模设计等创新能力。同时,金融实验室的设立目的以应用型教育实践为主,与以科研目的为主的实验室存在一定差异性。实验室尽可能将现实的金融实习与市场模拟环境引入课堂教学,为学生打造一个真实的项目背景以弥合理论与实践中可能存在的鸿沟。

在零售供应链管理(Retail Supply Chain Management)的课堂上,程越助教授利用金融实验室为模拟真实市场中的零售博弈展现了充分的可行性与创新性。通过电脑为学生随机分组并随机分配角色,在课堂环境中搭建起供应商、零售商与客户之间的互动关系与市场场景。依据实时的市场数据与信息沟通,不同组别与身份的学生将在课堂中进行多轮决策,而每一轮决策不仅是市场中不同身份群体之间的博弈过程,也将直接影响团队最终的结果收益。在课堂的最后,市场模拟的决策收益将直接转化为现金以作为课程的激励。“在实践的课堂中会发现很多有意思的现象,”程越助教授在回忆课堂过程时总结道,“一方面,学生对于在金融实验室中所开展的模拟实操课堂总是有比较积极的反馈,在这个过程中不仅可以将课本上比较生硬的理论转化为生动的上手实践过程,同时也可以在决策过程中发现实践会需要更综合全面的因素考量。另一方面,在课程结束回收数据的过程中,也总能发现经典理论与市场实践中总会存在一些理论偏差,这些偏差是由于什么因素导致的,是否有潜在的市场规律,也是值得探讨和研究的内容。”

图4 程越助教授分享课堂实践经验

特别地,实验室也将业界内享有较高声誉的专家与实践经验引入到实验室内,让学生更好地把课程中所学到的理论知识应用在实验室内。在金融实务(FICC)外汇市场与模拟交易模块中,汇丰商学院曾邀请北京迪威格咨询公司副总经理张忠与资深经理袁波,在金融实验室内带领140余名全日制学生进行了20余场外汇市场模拟交易。课程具体模拟了G7外汇市场和人民币外汇市场的自营业务、对客报价业务、银行间市场询报价业务及封闭式市场的汇率形成机制,使得学生对外汇交易的风险控制理念、询报价体系的交易原则和职业操守,以及人民币汇率波动起伏的根本原因等未见于课本上的知识有了更深一步的认识。

金融实验室在已有的基础上,未来又能如何提供与时俱进的资源服务与实操平台,Ehsan Bolandifar副教授提出了独到的见解。面对方兴未艾的人工智能与虚拟现实等技术革新,他认为金融业在技术浪潮的冲击下也势必会迎来新一轮的产业革新。因此通过新兴技术的融合,实验室未来在提供更优质、更富创造力的实操环境中仍大有可为,如引入虚拟现实技术为师生带来更具有沉浸式的市场体验。

图5 Ehsan Bolandifar副教授在金融实验室

自营自足沟通校企

在实验室细致全面的服务与安静整洁的背后,离不开从教授、科研行政人员到学生的共同努力。目前,实验室的日常服务与管理由学院学生社团——金融实验室协会提供公益支持,实验室第二排最右侧的位置,便成为了协会成员在513室内的坚守阵地。“我们协会对内协调实验室协会的同学们共同保障实验室日常有序运营,方便同学和老师们的使用;对外联络Bloomberg、Wind以及其他校外企业开展讲座、培训等活动,以实现实验室资源最大化利用。” 金融实验室协会2021届学生负责人叶梦婕将协会定位为沟通实验室、老师、同学与校外企业的桥梁。

在金融实验室开放共享的宗旨下,为更好地服务于教学科研活动,协会为实验室的有序运营制定了精细的管理机制,为学院师生提供优质的服务帮助。协会成员在实验室开放时间(周一至周五:上午9:00—12:00;下午13:30—17:30)值班,提供答疑服务,维护实验室使用秩序;同时师生在查询数据库或使用软件过程中遇到问题,协会成员也能够起到积极的技术支持与问题解决。如果同学们需要在其余时段使用实验室,可与值班同学沟通,实验室将尽可能满足合理使用需求。在FileSync数据库的本地化部署过程中,协会成员在数据库的使用测试、权限申请、规范使用与日常答疑等工作中做出了卓越的贡献,并通过规范化数据使用流转实现了商业数据的闭环管理,有效保护了相关数据产权。

同时为提升实验室的资源利用效率,协会通过邀请对应企业的专业讲师,定期组织Bloomberg和Wind数据终端的使用讲座,帮助学院师生熟悉和了解金融实验室的软硬件设施,更好地服务师生们的学习和科研活动,实现校企联动。“组织讲座的过程不仅是对数据库的学习过程,同时对于个人的协调沟通能力也是一个难得的锻炼机会。”协会成员胡雪阳谈及举办讲座的经历。

未来,汇丰商学院将继续以金融实验室为依托设立实习教育基地,积极探索有效互利的校企合作方式。通过与业界有影响力的企业与研究机构合作开展联合研究工作项目,以实验室为媒介实现校企联动与资源共享,共同促进人才培养和学术研究。

未来,金融实验室将以坚实的数据技术支撑进一步助力世界一流“商业军校”的建设、培育有领导力、有自制力、有远大视野的商界领袖,。于中国经济改革与管理实践的最前沿的创新沃土深圳,秉持北京大学悠久的人文传统与学术底蕴,实现“爱国、进步、民主、科学”的优良传统与勇立时代潮头、紧扣时代脉搏的改革创新精神的有机融合,演奏出来自汇丰商学院的时代强音。

南燕新闻社“走进实验室”专题报道组出品

策划:邬紫荆

记者:王雨润

摄影:宁可心、田青

实验室联络:熊艾华

指导老师:王可佳